おすすめ書籍

厳選5冊!時系列分析を勉強する上でおすすめな本!

こんにちは!この記事では時系列データ解析を勉強する上でおすすめの本をご紹介致します!

時系列分析って?

実データの解析をする時に結構ぶち当たるのが時系列データ。静的データと同じような要領で解析を行うと解釈を間違えてしまうことが多いので注意が必要です。

時系列データ解析は異常検知や機械学習そしてベイズ統計学とも絡んでくる幅広い分野です。

今のうちに時系列データの解釈方法を勉強しておきましょう!

おすすめ本

それでは早速時系列データ解析を勉強する上でおすすめな本を見ていきましょう!

現場で使える時系列データ分析

理論よりもビジネス・実践ベースな本です。実際のデータからRを用いて解析をしてそこから時系列分析を学びます。時系列分析を最初から理論で理解しようとすると頓挫するので(体験談)、最初はイメージしやすいここらへんの書籍から入ると理解が進むと思います。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

時系列分析というと必ず名前があがる名著。この著者である沖本さんはハミルトン本という最難関の時系列洋書を和訳している方です。時系列に関するエッセンスがまとまっていて絶対に外せない良書ですが、終始理論ベースで話が進んでいくのでとっかかりとしては良くありません。まずは先ほど挙げた「現場で使える時系列データ分析」などでイメージをつかむと良いでしょう。

Rによる時系列分析入門

実際に時系列データのイメージをつかんだ後にちょっと踏み込んだ理論とRでの解析を行うのに適した一冊です!

ただ時系列データ解析に入る前に記述統計や統計検定などの話も出てくるので退屈な人は飛ばしていいでしょう!

ハミルトン本

先ほどの著者沖本さんが邦訳している時系列分析のバイブル。読みたいと思いつつも手が出せていない著書です。名著であることは間違いないですが非常に難解で1人では読破できなさそう!

まとめ

いかがだったでしょうか。時系列データをマスターして実データ解析にのぞみましょう!

統計学全般のオススメ書籍に関しては以下の記事で取り上げていますので合わせてご覧ください!

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