回帰分析の理論とRでの実装！

ウマたん

当サイト【スタビジ】の本記事では、統計学・データサイエンスの基本である回帰分析について理論とRでの実装を見ていきます。回帰分析についてしっかりおさえておくことで機械学習など高度な手法についても理解が深まります。

こんにちは！

この記事では最も一般的でビジネスシーンでもよく使われる「回帰分析」について説明していきます！

データ解析手法の中で最もシンプルですが最も重要で様々なところで使われます。なめちゃいけません。

ウマたん

まず、一般的な回帰分析を理解することからはじまるんだ！

回帰分析ってなに？
回帰分析のアルゴリズム
回帰分析の弱点
回帰分析の応用
回帰分析を実際にRで実装してみよう
回帰分析　まとめ

回帰分析ってなに？

回帰分析についてざっくり説明していきます。

以下の動画でも解説していますよ！

回帰分析とは「ある変数を用いて他の変数を説明（予測）するモデルを作ること」です。

例えば、「ある日のアイスの売上高をその日の気温で説明したい！」というときに使います。
$$(アイスの売上高)=(ある定数)+(ある係数)\times(気温)$$
というモデルを作ることが出来ます。

ここで、(アイスの売上高)のことを目的変数あるいは従属変数、(気温)のことを説明変数あるいは独立変数と呼びます。

回帰分析の方法はたくさんあり、目的変数の形式によっても変わったりします

例えば、目的変数が割合や二値データの場合はロジスティック回帰分析、カウントデータの場合はポアソン回帰分析になります。

回帰という言葉は機械学習でも出てきますが、それはつまり「何かの値を予測したい」という風に捉えればOKです。

機械学習に関してはこちらにまとめていますのであわせてご覧ください！

【入門】機械学習のアルゴリズム・手法をPythonとRの実装と一緒に5分で解説！当サイト【スタビジ】の本記事では、入門者向けに機械学習についてカンタンにまとめていきます。最終的にはどのように機械学習を学んでいけばよいかも見ていきます。細かい手法の実装もPython/Rを用いておこなっていくので適宜参考にしてみてください。...

回帰分析のアルゴリズム

回帰分析を式で表して理解していきます。

先ほどは(アイスの売上高)などを使いましたが記号を使って式にしてみます。

n個のサンプルがあるデータセットで一つの目的変数をp個の説明変数で説明するモデルを作ると以下のようになります。
$$y_i=\beta_0+\beta_1x_{i1}+\cdots+\beta_px_{ip}+\epsilon_i, \epsilon_i \sim N(0,\sigma^2),(i=1,\cdots,n)$$
$y$：目的変数、$\beta_0$：ある定数、$\beta_j$：ある係数、$\epsilon$：誤差項を表しています。また添え字のiはサンプルを表します。

ベクトルで表記すると次のように書き換えられます。
\begin{eqnarray*}
{\bf y}&=&{\bf X}{\bf \beta}+{\bf \epsilon},{\bf \epsilon} \sim N({\bf 0},\sigma^2{\bf I_n})\\
\end{eqnarray*}
${\bf y}$:n次元ベクトル、${\bf X}$:n×(p+1)の行列ただし一列目は1を並べた列、${\bf \beta}$:(p+1)次元ベクトル、${\bf \epsilon}$:n次元ベクトル。

回帰分析では${\bf \beta}$を求めることが目的になります。

ではどのように求めるかと言うとデータがモデル式によく当てはまるように求めます。この方法を最小二乗法と言います。

具体的には残差平方和を最小化する${\bf \beta}$を求めることになります。
少しの微分の計算によって${\bf \beta}$は次のように求められます。
\begin{eqnarray*}
\hat{{\bf \beta}}&=&{({\bf X}^{T}{\bf X})}^{-1}{\bf X}^{T}{\bf y}\\
\end{eqnarray*}
従って、${\bf y}$の推定値$\hat{{\bf y}}$は次のようになります。
\begin{eqnarray*}
\hat{{\bf y}}&=&{\bf X}{({\bf X}^{T}{\bf X})}^{-1}{\bf X}^{T}{\bf y}\\
\end{eqnarray*}

回帰分析の弱点

さて、ここで気になることがあります。それは${({\bf X}^{T}{\bf X})}^{-1}$が必要だということです。

実は、説明変数の相関が非常に高かったり従属関係にある場合に${({\bf X}^{T}{\bf X})}$の逆行列が計算出来なくなります。

この問題を多重共線性と言います。

多重共線性が起きていると回帰分析は解析が出来なくなってしまいます。

多重共線性を回避するためには相関の高い変数を解析から外す（変数選択）などの処置が必要になります。

しかし、変数の数があまりにも多すぎたりすると変数選択も難しくなります。

そんなときにはいくつかの変数を一つの合成変数にまとめてしまう主成分回帰やPLS回帰などの方法やパラメータについての制約を与えることで解析可能にする正則化手法などがあります。

回帰分析の応用

回帰分析と言えば、線形回帰分析という今回のような回帰分析が一番シンプルで有名ですが、線形回帰分析はデータセットに正規分布を想定しておりシンプルなモデルになっています。

しかし現実世界のデータは正規分布に従っていないことも多くそんなにシンプルではないことが多々あります。

そこでデータ構造にポアソン分布や2項分布などを想定した一般化線形回帰分析という手法があります。

また、データがスパースな時に使われる手法もあります。世の中のデータを解析するときにはパラメータは0と推定したいことが多くあります。

説明変数が多い場合に目的変数に関係ない説明変数への係数は0と推定したいです。

このとき通常通りに最小二乗法を行い、AICなどの基準によって変数選択を行っても良いのですが、サンプルサイズよりパラメータが多い場合にはそもそも解析できないということがあります。

そんなときに、スパース推定をすることで回帰係数の推定と変数選択を同時に行うことができるという利点があります（この手法はLasso回帰と呼ばれます）。

というように実は回帰分析は奥が深く様々な応用手法が存在するのです。

回帰分析を実際にRで実装してみよう

それでは最後に回帰分析を実際に実装してみます。

今回は線形回帰モデルの人工データを用いて線形回帰・Lasso・Ridgeの精度比較を行います。

実験の設定と手順

・比較手法：通常の線形回帰・Lasso回帰・Ridge回帰

・評価指標：MSPE(平均二乗予測誤差)

・シミュレーション回数：100回

実験の流れは簡単にこんな感じです。

人工データを生成
データを解析
指標を算出して結果を格納
1~3を100回繰り返す
結果の平均とばらつきで比較

人工データ生成

今回のデータの生成モデルを次に示します。

\begin{eqnarray*}
y_i&=&1+{\bf x}_i^T{\bf \beta}+\epsilon_i\\
{\bf \beta}&=&(1,-1,0,\cdots,0)^T\in {\bf R}^p\\
{\bf x_i}&\sim& N({\bf \mu},{\bf \Sigma})\\
{\bf \mu}&=&{\bf 0}_p\\
{\bf \Sigma}&=&{\bf I}_p\\
\epsilon_i&\sim& N(0,1^2)\\
i&=&1,2,\cdots,n\\
\end{eqnarray*}

説明変数は$p$次元であり、平均0・独立で発生させています。
また、$\beta$はp次元ベクトルであり、変数1と変数2のみが目的変数へ寄与があります。
つまり、かなりスパースな設定になっています。
今回は、$p$を5,10,50と変化させて実験してみます。